Bài viết sau sẽ minh họa cách thực hành ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ bước nhập dữ liệu, khai báo dữ liệu, ước lượng mô hình dữ liệu bảng bằng Pooled OLS, Fixed Effects, Random Effects và sự lựa chọn mô hình giữa Fixed Effect với OLS, và Fixed Effect với Random Effects. Bài viết chỉ mang tính chất minh họa rất cơ bản về cách thực hiện ước lượng FE, RE cho mô hình bảng tĩnh tuyến tính trên phần mềm Eviews chứ không đi sâu trình bày lý thuyết ước lượng, cách kiểm định, cũng như so sánh lựa chọn các mô hình. Xem thêm phần chuyên đề DỮ LIỆU BẢNG tại Vietlod.com - Lý thuyết các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng - Mô hình FEM, REM - Mô hình dữ liệu bảng truyền thống - Tổng hợp các kiểm định cho dữ liệu bảng - Kiểm tra tính dừng, mối quan hệ đồng kết hợp trong dữ liệu bảng - Lựa chọn mô hình ước lượng OLS, FE, RE - Các hạn chế của kiểm định Hausman Trong trường hợp mô hình dữ liệu bảng có tính động thì các bạn cần xem xét chuyên đề về phương pháp GMM trong ước lượng mô hình bảng động.

1. VIETLDOD.COM 1
VÍ DỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẢNG TRÊN EVIEWS
1. Nhập dữ liệu từ Excel
Mở 1 workfile mới bằng
§ create u 12 // Tạo 1 workfile mới
§ alpha country // Khai biến biến country dạng chuỗi kí tự
§ data year y x // Khai báo biến dạng số
Trên cửa sổ workfile bấm nút Show để mở cửa sổ SHOW, sau đó nhập: country year y
x và bấm OK.
Cửa sổ dạng bảng tính mở ra, bấm nút Edit+/- và đưa chuột về dòng ô đầu tiên của cột
COUNTRY, bấm chuột phải để dán vùng dữ liệu được copy từ file panel-data.xls.
Lưu lại dataset với tên là panel-data.wf1
2. Khai báo dữ liệu bảng trên Eviews
Tại cửa sổ workfile, bấm nút Proc và chọn Structure/Resize Current Page…
Tiếp đến, thực hiện khai báo dữ liệu bảng tại ô Workfile structure type bằng cách
chọn Dated Panel như hình:

2. VIETLDOD.COM 2
Thiết lập các tham số dữ liệu bảng như sau:
§ Start date: 2001
§ End date: 2004
§ Crosssection ID series: country
§ Data series: year
Vì bảng dữ liệu cân bằng nên chúng ta chọn
Balance between starts & ends.
Sau đó bấm OK.
3. Ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews với phương pháp Fixed Effects
Bấm nút Objects/New Object... chọn Equation và đặt tên cho biểu thức cần ước lượng,
giả sử là eq_panel tại Name for Object. Khi đó, cửa sổ ước lượng sẽ mở ra, nhập y x
vào khung Equation specification.
Ở tab Panel Options, chúng ta thiết lập các tham số như sau:
§ Cross-section: Fixed để ước lượng với các biến giả ứng với mỗi đối tượng
§ Period: Fixed để ước lượng các biến giả thời gian ứng với mỗi thời điểm
§ Coef covariance method: White (diagonal) để lựa chọn phương pháp ước lượng
ma trận hiệp phương sai có các phần tử nằm trên đường chéo chính không đổi.

3. VIETLDOD.COM 3
Kết quả ước lượng tác động cố định của mô hình như sau:
Từ cổ sổ kết quả ước lượng hiện hành, chọn View/Fixed/Random Effects/Cross-
section Effects để xem mức tác động của các đối tượng bảng (us, jp, ko) thông qua các
hệ số cắt của mỗi đối tượng.
Hoặc chọn View/Fixed/Random Effects/ Period Effects để xem mức ảnh hưởng ở các
thời điểm (2001, 2002, 2003, 2004) thông qua các hệ số cắt ở mỗi thời điểm.

4. VIETLDOD.COM 4
4. Kiểm định kết quả ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews
Để xác định xem liệu ước lượng các tác động cố định có cần thiết hay không so với ước
lượng Pooled OLS, Eviews có công cụ Redundant Fixed Effects để kiểm định sự cần
thiết của các ràng buộc liên quan đến các đơn vị bảng và các điểm thời gian trong ước
lượng tác động cố định.
Trên Eivews, chúng ta thực hiện như sau. Tại cửa sổ kết quả ước lượng, chọn:
View/Fixed/Random Effects Testing/Redundant Fixed Effects – Likelihood Ratio
Ghi chú rằng: Eviews thực hiện đồng thời và hiển thị cả 3 kết quả ước lượng mô hình,
bao gồm mô hình ràng buộc các ảnh hưởng của các đơn vị bảng bằng 0 (chỉ có ảnh
hưởng thời gian - Cross-section fixed effects test equation); mô hình ràng buộc các ảnh
hưởng thời gian bằng 0 (chỉ có các ảnh hưởng của các đơn vị bảng - Period fixed effects
test equation) và mô hình ràng buộc cả 2 (không có ảnh hưởng giữa các đơn vị bảng và
thời gian - Cross-section and period fixed effects test equation).
Kết quả kiểm định sự phù hợp của ước lượng Fixed Effects so với Pooled OLS như sau:

5. VIETLDOD.COM 5
Theo Chris Brooks, 2008 trang 506, chúng ta có thể giải thích một số thuật ngữ trong
bảng kết quả Redundant Fixed Effects
§ Cross-Section: không có sự khác nhau ở các đơn vị bảng (restricting the cross-
section fixed effects to zero;
§ Period: không có sự khác nhau ở các thời điểm (restricting the period fixed
effects to zero
§ Cross-Section/Period: không có sự khác nhau ở cả các đơn vị bảng lẫn thời gian
(restricting both types). Đây là trường hợp của ước lượng OLS thô.
Kết quả cho thấy mức ý nghĩa của hầu hết các giá trị thống kê F và χ2 đều lớn hơn 0.05.
Điều đó có nghĩa chúng ta chưa thể bác bỏ các ràng buộc về hệ số độ cắt riêng theo đối
tượng hoặc thời gian, cũng như cả 2 ràng buộc trên. Do vậy, ước lượng Pooled OLS là
phù hợp trong trường hợp này.
Nếu bạn muốn kiểm tra xem liệu các tác động thời gian là có ý nghĩa thống kê không,
thì ở tab Panel Options bạn chọn None cho mục Period nhưng đưa vào các biến giả
thời gian vào phương trình hồi quy.
Chúng ta hãy thử ước lượng mô hình trên với phương pháp tác động ngẫu nhiên. Cũng
giống như phương pháp ước lượng cố định, ước lượng tác động ngẫu nhiên cũng cho
phép tính ngẫu nhiên ở các đơn vị bảng lẫn ở các thời điểm. Tuy nhiên, trong thực tế
chúng ta thường xét yếu tố đơn vị thay đổi ngẫu nhiên (nhưng không thay đổi theo thời
gian). Kết quả ước lượng sau với ảnh hưởng của các đơn vị bảng:

6. VIETLDOD.COM 6
Nhận xét: hệ số ước lượng của biến X trong ước lượng Random Effects nhỏ hơn rất
nhiều so với kết quả từ ước lượng Fixed Effects (tuy nhiên, cả 2 đều không có ý nghĩa
thống kê). Vấn đề tiếp theo chúng ta muốn quan tâm là kết quả ước lượng Random
effects có thỏa mãn giả thuyết KHÔNG CÓ sự tương quan giữa sai số đặc trưng cho
các đơn vị bảng với các biến giải thích (X) trong mô hình hay không? Để kiểm chứng
điều này trên Eview ta chọn View/Fixed/Random Effects Testing/Correlated
Random Effects – Hausman Test
Với Prob = 0.3500 cho thấy chúng ta chấp nhận giả thuyết không có sự tương quan giữa
các sai số đặc trưng của các đơn vị bảng với biến giải thích X, do vậy, ước lượng
Random effects là phù hợp so với Fixed effects.
GHI CHÚ:
Bài viết chỉ mang tính chất minh họa rất cơ bản về cách thực hiện ước lượng FE, RE
cho mô hình bảng tĩnh tuyến tính trên phần mềm Eviews chứ không đi sâu trình bày lý
thuyết ước lượng, cách kiểm định, cũng như so sánh lựa chọn các mô hình.
Xem thêm phần chuyên đề DỮ LIỆU BẢNG:
§ Lý thuyết các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng
§ Mô hình FEM, REM
§ Mô hình dữ liệu bảng truyền thống
§ Tổng hợp các kiểm định cho dữ liệu bảng
§ Kiểm tra tính dừng, mối quan hệ đồng kết hợp trong dữ liệu bảng
§ Lựa chọn mô hình ước lượng OLS, FE, RE
§ Các hạn chế của kiểm định Hausman
Trong trường hợp mô hình dữ liệu bảng có tính động thì các bạn cần xem xét chuyên
đề về phương pháp GMM trong ước lượng mô hình bảng động.